システムトレードはユニークさが大切
これが、新しく作ったストラテジーの損益曲線です
最近、ストラテジーを作っていて思うんですが
最初は急角度で勢いよく上昇していても
現在に近づくにつれて、だんだんと上昇が
緩慢になってくる（寝てくる）
ストラテジーが多くなってきています
システムトレードは人間の恐怖心や強欲さなどによる
マーケットの歪を捉えてエントリーし
その歪を解消しようとする動きによって
利益を得るものだと私は考えています
それゆえ、システムトレードが盛んになればなるほど
分配されるパイの大きさは変わらないので
一人当たりの利益は小さくなっていくだろうと思います
シストレで稼ごうと思ったら
自分独自のシステムを一人こっそりと
運用し、パイを独り占めする方が絶対に儲かるはずです
有名なシステムトレーダーのシモンズは
完璧な秘密主義を貫いていました
新入社員には入社時に厳密な秘密保持契約を結ばせました
また、見つけたアノマリーは部外者には一切教えず
自分だけで運用し、巨万の富を築きました
このことがそれを証明しています
たくさんのシストレが売られていますが
売れれば売れるほど機能しなくなると思っています
私なら人気のないシストレを
アレンジできるならアレンジして使うでしょう
システムを運用するより
システムを売った方が儲かるのでしょうか？
そのへんがよくわからないため
私はシストレを買ったことがありません
100人が同じシステムを使えば…
ひとり100万仕掛けるとして
100万×100人＝1億円
の売買になるわけでして
売買代金１億円未満の株式で運用したら
おそらく儲からないというより損失を被るはずです
自分独自のシステムを作ることが大切だと思います
クオンツファンドを出し抜くことを目指そう
クオンツファンドとはコンピュータによる高速自動売買を行うファンドです
現在、アメリカでは昔ながらのファンドマネジャーは１割位しかいないそうです
そこでは、機関投資家に雇われた優秀な
技術者がフルタイムで日々ストラテジーを
研究しています
私のように仕事の合間にコツコツやっているような
弱小かつ無能なシステムトレーダーでは
資金力、能力、時間、情報など
すべてのリソースで敵うはずがありません
システムトレードが盛んになってきた現在
誰もが簡単に思いつくようなストラテジーによる収益は
クオンツをはじめとする同業者に吸い取られていて
大方の損益曲線は寝てきます(-_-)
私が１０年以上前のデータをバックテストで使用しない
理由の一つはこれです
それゆえ、あっと驚くような誰もが思いつかないようなストラテジーを見つけるか
クオンツの弱点を突くことです
クオンツにも弱点があるようで
どうしてもシステムが似てしまうようです
何かのきっかけで急落が起こると
システムが一斉に損切り注文をだして
急落に歯止めが効かなくなり
暴落するということが度々起こります
それらクオンツの歪を狙うのも
良いのではないかと思っています
それが出来たら痛快ですよね
私の雑感なので気を悪くしたら許してください
最後までお読みいただきありがとうございました。
