9月第4週成績

 

 

9月第4週のシストレ 

 

楽天証券分です

 

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SBI証券分の負けが180,2866円あるので

合わせて142,306円の損失でした 

年初からだと2,303,511円のプラスです

ほぼ、月25万ペースに急減しました

 

最終日にシステム通りに仕掛けていたら

20万以上プラスになっていたんですが

負け続けていたためトレードが弱気になり

仕掛けをやめてしまったのが痛かったです

 

システムトレーダーとして

あるまじき行為でした

こういう失敗はあとに尾をひきます

 

やはり、システムトレーダーですから

果敢にトレードすべきでした

 

仕掛ける→大損→仕掛けをやめる→儲け損ない→仕掛ける→大損

見事にシステムの波の逆をいってます

来週はこの連鎖を断ち切らないといけませんね

 

もう一つの柱である中長期投資部門ですが

ニューヨーク市場の上昇で回復してきました

現在は50万ほど増加して

最高資産から175万ほどの減少になっています

 

 

攻撃型から防御型へシステム変更

 

 

このところ

システムが大負けすることが多くなってきました

今週も、金曜を残して20万以上の損失です

そのため、資金管理戦略を変更することにしました

 

どうしたかというと

私は買いと売りでそれぞれいくつかのシステムを同時運用しています

今までは投資資金を配分するファクターを

利益率>リスクという具合に

利益を重視して

各システムに配分していたんですが

 

これだと、システムがうまく機能しているときは

大きく儲けることができますが

機能しなくなると損失が大きくなり過ぎてしまいます

 

そのため

今回はリスクを最重視して

リスク>利益率の順に変更しました

 

具体的にどうしたかというと

各システムの利益率の標準偏差を計算して

分散の程度を分析しました

 

利益率の標準偏差が大きいということは

リスクが大きいということなので

標準偏差に反比例するように

資金を配分するようにしました

 

これだと、利益の増加は減速しますが

損失は減少します

トータルでどうなるかはわかりませんが

少なくとも精神衛生上は改善されるはずです

 

簡単にいうと

ハイリスクハイリターンの資金配分を減らし

ローリスクローリターンの配分を

増やしたということです

 

このことにより

各システムのリスクとリターンの差が縮まるため

システム平準化することとなり

 損益曲線が安定化するはずです

 

 

撃沈‼ 9月第3週成績

 

 

9月第3週のシストレは 

 

楽天証券分です

 

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SBI証券分の負けがさらに65,866円あるので

合わせて472,226円の損失でした 

年初からだと2,445,817円のプラスです

ほぼ、月28万ペースに急減しました

 

システム通りに仕掛けることができていたら

もう少しましな結果だったんですが

途中儲けられるときに限って

人間ドックの日だったり

裁量入れて、失敗したり

自治会の仕事が入ったりで

まあ、運のない週でした

 

システムの状況は買い売りともそんなに

悪くないので、次週から逆転を目指します

 

もう一つの柱である中長期投資部門ですが

再び厳しい状態になってきました

現在は70万ほど減少して

最高資産から225万ほどの減少になっています

 

連休中は、運用のめどが立った

トレンドフォロー買いシステムが

まだまだ、粗削りなので

それの改良に

全力投球するつもりです

 

ブログを書くと

自分のトレードを客観的に見ることができて

反省ができるし

気持ちの整理がつくので

気分転換には最適ですね

 

読んでくださりありがとうございました

これから台風に備える準備をします