これは以前使っていた商品先物市場での
売りのトレンドフォローシステムのデータ
40日安値更新でエントリー
10日高値更新でイグジット
1970年～2010年までのデータで
2010年まで実際に運用していたものである
勝率 33.72 (%)
POR 4.1676
勝ちトレード 615
純益 4285
負けトレード 1209
損失 2021
PF 2.1200
期待値 1.24 (%)
トレンドフォローの特性上、勝率は低いが
ペイオフレシオが4倍を超えている
下のグラフを見てほしい
売りトレンドフォローシステム
1987年はブラックマンデー
2006年はライブドアショック
2008年はリーマンショックの時である
損益曲線が急上昇しているのがわかって
いただけると思う
リーマンの時は
このシステムを運用し始めたばかりで
毎日がボーナス日。(^^)/
800万近く儲けることができた
もし
今日まで運用を続けていたら
今回のコロナでもおそらくそれに
匹敵する利益を得ただろう
だが
この果実を得るためには
長く辛い困難が待っている
グラフを見てほしい
1995年頃～2006年頃まで
10年以上、上昇していない
実際に運用するとわかるのだが
この期間は手数料などで少しづつだが
負けが続く
トレンドフォローはいつ来るかわからない
大きな波をひたすら
損をしながら待ち続ける
忍耐力のいるシステムなのだ
私は結局、それに耐えきれずに
システムを放棄してしまったが
コロナでは悔やまれることとなった
もしも、読者が
トレンドフォローを検討するなら
株式市場よりもトレンドが長く続く
商品先物市場がよいと思う
それも売りの方が良いだろう
買いはだましが多すぎる
株式市場は銘柄が多くてデータが
10年間で1000万レコードを優に超える
それに比べて
商品先物やＦＸ市場は銘柄数が少ないので
データ量が格段に少なく
Excelで十分にシステム構築が可能だ
興味ある人は挑戦したらどうだろうか
㎰
投資は自己責任でお願いいたします
読んで下さった読者の皆様
ありがとうございました
よいお年をお迎えください。
