このところ
システムが大負けすることが多くなってきました
今週も、金曜を残して２０万以上の損失です
そのため、資金管理戦略を変更することにしました
どうしたかというと
私は買いと売りでそれぞれいくつかのシステムを同時運用しています
今までは投資資金を配分するファクターを
利益率＞リスクという具合に
利益を重視して
各システムに配分していたんですが
これだと、システムがうまく機能しているときは
大きく儲けることができますが
機能しなくなると損失が大きくなり過ぎてしまいます
そのため
今回はリスクを最重視して
リスク＞利益率の順に変更しました
具体的にどうしたかというと
各システムの利益率の標準偏差を計算して
分散の程度を分析しました
利益率の標準偏差が大きいということは
リスクが大きいということなので
標準偏差に反比例するように
資金を配分するようにしました
これだと、利益の増加は減速しますが
損失は減少します
トータルでどうなるかはわかりませんが
少なくとも精神衛生上は改善されるはずです
簡単にいうと
ハイリスクハイリターンの資金配分を減らし
ローリスクローリターンの配分を
増やしたということです
このことにより
各システムのリスクとリターンの差が縮まるため
システム平準化することとなり
損益曲線が安定化するはずです
