トレーディングには大まかに次の4要素があります
①仕掛け
②仕切り
③資金管理
④トレード心理
はてこの中で一番重要なのはどれでしょうか？
仕掛けという方が多いのではないでしょうか
大抵のひとは銘柄選びには
多くの時間を割きますが
仕切りや資金管理には
それの1/10も時間をかけない
のではないでしょうか
私も儲けられなかった頃は
そんな感じでした
そこそこ儲かるようになって
改めて考えた結果
シストレにおいての重要度は
仕掛け＝資金管理→仕切り→トレード心理
の順だと思います
まず、トレード心理ですが
シストレをしている方は
理解されると思いますが
負けてもシステムに責任転嫁できるので
落ち込みが少ないし
仕掛けるときもシグナルに
従うだけなので
これも負担が少ない
というより、シストレを究極まで
追求していけばいくほど
トレード心理との関係は
希薄になってくるので
これが私にとっては一番下です
次に仕切りですが
〇％の目標利益確定の仕切り
トレイイングストップ
時間ストップなど
仕切り方法はたくさんありますが
バックテストをした結果
不思議なことですが
どんな仕切りでも
適切に最適化すれば
損益に対する影響は仕掛けに比べて
格段に小さいことがわかりました
それでこれが第3位です
ただ、目標利益確定ストップよりは
目標利益を設定せずに
とことん利益を伸ばした方が良いこと
ストップロスについても
実際はストップロスがない方が
利益が良いように見えるかもしれませんが
資金の効率化と精神衛生
そして退場させられないためにも
ストップロスは絶対に入れる
の2点は留意しておいてください
さて、仕掛けと資金管理ですが
これについては同率1位にしたいと思います
仕掛けにエッジがなければ
完璧な資金管理でも資金の減少を
遅くするだけだという人がいます
その通りですが
資金管理がしっかりしていないと
遅かれ早かれ市場から退場するのもまた事実です
そういう意味で互角だと思います
強いサッカーチームを考えてください
強いサッカーチームは
多様な敵に対して
多くの得点パターンを持ち
敵から得点を奪います
また、守備も固く簡単には得点を与えません
トレーディングも同じです
仕掛けこそ攻撃力であり
資金管理こそ守備力です
どちらも極めて重要です
ところが、残念なことに
資金管理はあまり注目されないし
投資セミナーに参加して
有名トレーダーの講義を受講しても
講演者が教えたくないのかと
疑ってしまうほど
仕掛けの話ばかりです
私が参加したパンローリングなどの講演でも
資金管理の説明をきいたことはありません
私は無料のセミナーにしか参加したことがない …[せこいかな(>_<)]
ので高価なセミナーなら講義してくれているのかもしれませんが…
無視されやすい資金管理ですが
それこそ仕掛けに比肩する
トレーディングの根幹で
それこそが勝者と敗者を分けるものです
退場者のほとんどは
仕掛けの失敗というよりも
損失を出す銘柄を大量に買って退場するからです
著名なシステムトレーダーの
シモンズですら勝率は5割をわずかに
上回るだけだそうです
投資は誰でも負けることがあります
常勝ということはありえません
トータルで勝てればよいのです
一攫千金を狙って
大きなリスクをとることは
外れたら退場につながります
資金管理にはいろいろな方法があります
たとえばタートルズがやったように
1トレードを資産の2%に抑えるとか
銘柄のボラティリティや曜日によって
トレード量を増減するとか
考えれば多くの方法を思いつくはずです
パンローリングが出版している多くの本にも載っているので、それを参考にしてもいいです
資金管理は仕掛けに比べて面白くないし
それに言及する人は少ないですが
これをしっかり取り入れれば
必ず成績は向上するはずです
